بهترین استراتژی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همکاریی/واگرایی یا مکدی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود که به‌دلیل ساده بودن کار با آن و دقت بالا در میان تریدرهای تازه‌‌کار محبوبیت بالایی دارد. به همین دلیل در این مقاله از بلاگ پلتفرم مالی سیتکس قصد داریم به بررسی تعریف اندیکاتور مکدی و نحوه کار با آن بپردازیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی

خط اندیکاتور مکدی از کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای بدست می‌آید و در کنار خط سیگنال که یک خط میانگین متحرک 9 دوره‌ای است، استفاده می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

به‌صورت کلی، مک دی یک اندیکاتور تکانه‌ای است که با بررسی روندهای قیمتی یک دارایی، در خانواده نوسان‌نسج‌ها یا اسیلاتورها شناخته می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان:

1. بر اساس رابطه میان دو میانگین متحرک، روند فعلی قیمت (خرسی یا گاوی) را دنبال کرده و جهت حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.
2. سرعت تغییر در قیمت ارزهای دیجیتال یا همان تکانه یا سرعت روند را اندازه‌گیری کرد. به بیان دیگر، اندازه‌گیری قدرت یا ضعف یک روند قیمتی یکی از مهمترین کاربردهای مکدی به‌شمار می‌رود.

روی نمودار قیمت، اندیکاتور مکدی همانند یک اسیلاتور با دو میانگین متحرک دیده می‌شود با این تفاوت که بر خلاف بیشتر اسیلاتورهای رایج (مانند RSI)، خبری از مرزهای مشخص نیست. برای کامل شدن اندیکاتور نیز، یک هیستوگرام به دو میانگین متحرک اضافه می‌شود.

برای درک نحوه عملکرد اندیکاتور مکدی، ابتدا باید با میانگین‌های متحرک آشنا شد. وقتی در مورد روندهای حرکتی قیمت در ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم، میانگین متحرک (MA) بیانگر خطی است که میانگین قیمت آن ارز را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک به دو نوع کلی زیر تقسیم می‌شوند:

1. میانگین متحرک ساده (SMA) که در محاسبات خود تمام داده‌ه‌ها را هم‌وزن فرض می‌کند.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA) که برای محاسبه میانگین قیمت، به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد.

مکدی میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کند، چراکه داده‌های حاصل از آن دقت بیشتری برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش ارائه می‌کنند.

عناصر اندیکاتور مکدی (MACD)

برای درک عملکرد و آشنایی با نحوه کار با اندیکاتور مک دی، بهتر است اجزای سازنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. بدین ترتیب، اندیکاتور مکدی از سه خط تشکیل شده است:

✔ 1. خط مکدی (میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت)

خط مکدی از کم کردن یک میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه)، از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) بدست می‌آید و عموماً به رنگ آبی در نمودار نمایش داده می‌شود.

MACD Line = (12-day EMA – 26-day EMA)

✔ 2. خط سیگنال (میانگین متحرک بلندمدت)

خط سیگنال درواقع میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است که برای نمایش تغییرات پرایس اکشن استفاده شده و در نمودار عموماً به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

✔ 3. هیستوگارم مکدی

هیستگوگرام مکدی بالا و پایین یک خط صفر نوسان می‌کند و برای شناسایی تکانه‌های گاوی یا خرسی استفاده می‌شود؛ درواقع هیستوگرام تفاوت میان دو عنصر ابتدایی اندیکاتور مکدی شناخته می‌شود. یعنی وقتی خط مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و وقتی خط مکدی پایین خط سیگنال حرکت کند، هیستوگرام منفی خواهد بود.

برای اطمینان از درستی خوانش سیگنال، بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. مثبت بودن خط مکدی در کنار روند صعودی هیستوگرام، نشان‌دهنده افزایش تکانه است. در این حالت عموماً قیمت نیز افزایش می‌یابد و می‌توان آن را سیگنال خرید در نظر گرفت.
2. از طرف دیگر، وقتی خط مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش هستند می‌توان کاهش قیمت دارایی را انتظار داشت که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

البته در بخش بعدی در مورد نحوه مطالعه و درک نمودار مک دی با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد، اما دو نکته مذکور به‌صورت کلی درست هستند.

توانایی پیش‌بینی رفتار بازار در آینده توانایی و مهارتی است که فعالان تمام بازارهای مالی آرزوی داشتن آن را دارند؛ زیرا با دانستن رفتار آینده بازار می‌توان در دارایی‌ها، پروژه‌ها یا شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که بیشترین سود را حاصل می‌کنند.

برای پیش‌بینی رفتار بازار، ابزارها و روش‌های متنوعی وجود دارد؛ تحلیل تکنیکال یا فنی یکی از معروف‌ترین این روش‌هاست که در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بالایی دارد. برای آموزش بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

نکات لازم برای بررسی نمودار مکدی در تحلیل تکنیکال

درست مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، محاسبه اندیکاتور مکدی نیز عموماً به‌‌صورت خودکار انجام می‌شود و آنچه اهمیت دارد، نحوه دریافت اطلاعات و سیگنال خرید یا فروش از آن است. بر این اساس، مکدی می‌تواند برای شناسایی سه نوع کلی از سیگنال‌ها کاربرد داشته باشد:

1. تقاطع خط سیگنال
2. تقاطع خط صفر
3. واگرایی

در ادامه هر کدام از این موارد را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1. تقاطع خط سیگنال

این سیگنال ساده‌ترین سیگنال قابل دریافت از اندیکاتور مکدی است. همان‌طور که گفتیم، خط سیگنال نشان‌دهنده میانگین متحرک خط مکدی است و به همین دلیل همیشه از این خط عقب‌تر خواهد بود. تقاطع این دو خط (خط مکدی و خ سیگنال) بیانگر احتمال تحرکات قدرتمند قیمتی است. نحوه قرارگیری این دو خط نیز مشخص می‌کند که تقاطع خرسی (نزولی) یا گاوی (صعودی) است.

1. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک نمایی بلندمدت قطع شود، بیانگر تقاطع گاوی (صعودی) است.
2. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت زیر میانگین متحرک نمایی بلندمدت قطع شود، بیانگر تقاطع خرسی (نزولی) است.

برای اطمینان از سیگنال، بهتر است به روند کلی بازار نیز توجه داشته باشید؛ اگر روند کلی با سیگنال حاصل از تقاطع هماهنگ باشد، احتمال بروز آن نیز افزایش می‌یابد.

2. تقاطع خط صفر

این سیگنال نیز مشابه سیگنال قبلی است؛ با این تفاوت که خط مکدی به‌جای خط سیگنال، خط صفر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع در ناحیه مثبت رخ دهد، می‌توان انتظار روند گاوی (صعودی) را داشت. از طرف دیگر، زمانی که خط مکدی با روند نزولی خط صفر را قطع کرده و وارد ناحیه منفی شود، روند خرسی (نزولی) قابل انتظار است.

توجه داشته باشید که هرچه فاصله میان خط مکدی با خط صفر بیشتر شود، قدرت روند نیز بیشتر خواهد بود.

3. واگرایی مکدی

در مقایسه با دو سیگنال قبلی، واگرایی مکدی بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران و تریدرهاست. سیگنال واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که روند حرکتی قیمت مخالف روند حرکتی اندیکاتور مکدی باشد. واگرایی مکدی نشان‌دهنده تغییر سریع روند حرکتی یا کاهش و افزایش احتمالی و ناگهانی قیمت ارز دیجیتال است.

در ترید ارزهای دیجیتال، دو نوع واگرایی مکدی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

✅ 1. واگرایی گاوی مکدی

این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال از کمترین قیمت خود پایین‌تر رفته و در عین حال، خط مکدی نیز با عدم تأیید قیمت، حداقل بالاتری را تجربه می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش تکانه روند نزولی بوده و افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود. به‌صورت کلی وقتی واگرایی گاوی مکدی در پایان روند کاهشی رخ می‌دهد، بیانگر موقعیت ایده‌آل خرید است.

✅ 2. واگرایی خرسی مکدی

در این نوع واگرایی قیمت یک ارز دیجیتال از حداکثر خود بالاتر رفته و خط مکدی نیز با عدم تأیید قیمت، حداکثر کمتری را ثبت می‌کند. این حالت نشان‌دهنده کاهش تکانه روند افزایشی بوده و کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد انتظار است. به بیان دیگر، رخداد واگرایی خرسی مکدی، بیانگر یک موقعیت فروش ایده‌آل است.

توجه داشته باشید که اگر روند بلندمدت بازار گاوی است، واگرایی گاوی مکدی نیز می‌تواند یک نشانه مثبت تلقی شود؛ چراکه بیانگر تغییر روند احتمالی است. البته در این حالت این سیگنال باید در کنار سایر اندیکاتورها و نشانه‌های بازار سنجیده شود.

کاربردهای اندیکاتور مکدی (شناسایی صعودها یا نزول‌های ناگهانی بازار)

در بخش قبلی سه تا از پراستفاده‌ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی را مورد بررسی قرار دادیم؛ اما این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش به یکی از آنها خواهیم پرداخت.

استفاده از سرعت کاهش یا افزایش خط‌های اندیکاتور مکدی یکی از دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی است که از طریق آن می‌توان بیش از حد فروخته‌شدن یا بیش از حد خریده‌شدن یک ارز دیجیتال و زمان بازگشت قیمت به‌حالت واقعی خود را مورد بررسی قرار داد. این روند زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، سریع‌تر از میانگین متحرک بلندمدت دچار افزایش یا کاهش می‌شود.

برای شناسایی این روند نیز کافی است فاصله میان دو میانگین متحرک مکدی را محاسبه کنید.

توجه داشته باشید که هر چه فاصله میان دو میانگین متحرک مکدی بیشتر باشد، میزان بیش از حد خریده‌شدن یا بیش از فروخته‌شدن یک ارز دیجیتال نیز افزایش خواهد یافت.

بهترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال کدامند؟

مقایسه اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی دیگر از اندیکاتورهاست که تریدرها برای افزایش دقت و اطمینان استراتژی‌های خود از آن استفاده می‌کنند. هر دو اندیکاتور مکدی و RSI برای شناسایی تکانه و روند کلی بازار استفاده می‌شوند، اما نحوه عملکرد آنها با یکدیگر کمی متفاوت است.

قبلاً در مقاله شناسایی انواع سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور RSI مفصلا توضیح داده‌ایم، اما به‌صورت کلی تریدرها برای خوانش درست اندیکاتور RSI، که اندازه آن بین 0 تا 100 متغیر است، نگاه می‌کنند. وقتی این میزان کمتر از 30 باشد، یعنی ارز دیجیتال مورد بررسی بیش از حد فروخته شده و احتمالاً بازگشت قیمت به روند افزایشی وجود دارد. از طرف دیگر، زمانی که شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از 70 باشد، ارز دیجیتال مورد نظر بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

اندیکاتور مکدی اقدام به اندازه‌گیری تفاوت دو میانگین متحرک نمایی می‌کند، در حالی که RSI برای سنجش تغییرات قیمت در مقایسه با حداکثرها یا حداقل‌های قیمتی اخیر استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید، از آنجایی که این دو اندیکاتور بر دو فاکتور متفاوت تمرکز دارند، امکان عدم هماهنگی میان سیگنال‌های خرید و فروش حاصل از آنها وجود دارد. در این حالت، بهترین کار رجوع به روند کلی بازار و استفاده از انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

چگونه بهترین تنظیمات را برای MACD قرار دهیم؟

پس از درک نحوه عملکرد و خوانش اندیکاتور مکدی، نوبت به استفاده از آن در نمودار قیمتی یک دارایی می‌رسد. در این بخش قصد داریم به معرفی محبوب‌ترین تنظیمات اندیکاتور مکدی بپردازیم.

بر این اساس، محبوب‌ترین تنظیمات اندیکاتور مکدی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

• سریع: 12
• آهسته: 26
• میانگین متحرک نمایی سیگنال: 9

اگر قصد دارید از اندیکاتور مکدی در تریدهای بلندمدت استفاده کنید، قوانین زیر را مورد توجه قرار دهید:

• قانون مکمل اول: مکدی به پایین‌تر از خط سیگنال می‌رود.
• قانون مکمل دوم: مکدی به پایین‌تر از خط صفر می‌رود.
• سیگنال خرید: مکدی با قطع خط سیگنال روند صعودی می‌گیرد.

برای ترید کوتاه‌مدت نیز به تنظیمات زیر توجه داشته باشید:

• قانون مکمل اول: مکدی به بالاتر از خط سیگنال می‌رود.
• قانون مکمل دوم: مکدی به بالاتر از خط صفر می‌رود.
• سیگنال فروش: مکدی با قطع خط سیگنال، روند نزولی می‌گیرد.

جمع بندی

شاید بهترین ویژگی اندیکاتور مکدی، سادگی آن باشد که استفاده از آن را حتی برای تازه‌واردان دنیای ارزهای دیجیتال نیز ممکن می‌کند. البته، درست مانند هر اندیکاتور دیگری، نباید تنها به نتایج حاصل از اندیکاتور مکدی اکتفا نمود و استفاده از سایر اندیکاتورها و توجه به روند کلی بازار توصیه می‌شود.

به بیان دیگر، اندیکاتور مکدی می‌تواند در کنار سایر ابزارهای شناسایی سیگنال‌های تریدینگ مانند اندیکاتور استوکاستیک یا RSI حضور موفقی را در دنیای ارزهای دیجیتال به‌دنبال داشته باشد.

منبع