ثبت نام اکسچنج
تحلیلتحلیل تکنیکالدانشنامهمعامله و سرمایه گذاری

آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که بیشتر برای اندازه‌گیری احساسات بازار و جهت‌گیری آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌صورت کلی در تریدهای مالی و ارزهای دیجیتال، احتمال حرکت قیمت یک دارایی در جهت روند فعلی آن بالاست و میانگین متحرک می‌تواند در شناسایی جهت حرکت قیمت نقشی اساسی بازی کند. به همین دلیل در این مقاله از بلاگ پلتفرم مالی سیتکس قصد داریم به تعریف، انواع نحوه محاسبه و کاربرد میانگین متحرک بپردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

تحلیل تکنیکال پدیده جدیدی در دنیای سرمایه‌گذاری و تریدینگ نیست و از امور مالی سنتی گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یک هدف مشخص دارند: تصمیم‌گیری آگاهانه بر اساس داده‌های موجود که در نهایت منجر به نتایج دلخواه می‌شود.

طی چند دهه اخیر و با پیچیده‌تر شدن بازارها انواع مختلفی از اندیکاتورهای تکنیکال ایجاد و معرفی شده‌اند، اما تعداد محدودی از این اندیکاتورها توانسته‌اند به محبوبیت و استفاده مداوم میانگین‌های متحرک برسند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که میانگین قیمت تعداد مشخصی از شمع‌های نمودار قیمت یک دارایی را نشان داده و امکان شناسایی روند بازار بدون نیاز به اطلاعات زیاد را ممکن می‌سازد. هدف اصلی استفاده از این اندیکاتور کشف، شناسایی، نحوه فکرکردن، و تصمیم‌گیری در مورد بیشتر تریدهاست.

برای مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه آن باشد، یعنی خریداران فعالیت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و در نتیجه اگر قصد ترید دارید، می‌توانید سریعاً فرصت‌های فروش را کنار گذاشته و تنها فرصت‌های خرید را مد نظر قرار دهید.

نمایش میانگین متحرک نیز بسیار ساده است و به‌صورت یک خط پویا در بازه‌های زمانی مختلف بر نمودار شمعی قیمت نمایش داده می‌شود که در ادامه می‌توانید مثالی از آن را مشاهده کنید:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

البته توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نیازمند درک درست و دقیقی از انواع و نحوه محاسبه آن است.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک نه‌تنها پرکاربردترین اندیکاتور جهان است، بلکه استفاده از آن در بیشتر پلتفرم‌های تریدینگ نیز رایگان است. به‌علاوه می‌توان از طریق تغییر بازه زمانی و روش محاسبه، به‌صورت همزمان از چند میانگین متحرک مختلف استفاده کرد.

به‌عنوان مثال: بیاید میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی 50 را برای نمودار بیت کوین تعیین کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم:

BTC CHART

همان‌طور که می‌بینید میانگین متحرک وزنی 50 نسبت به دو نمونه دیگر به قیمت نزدیک‌تر است. البته میانگین متحرک نمایی بهترین اندیکاتور برای شناسایی سطح حمایت پویا در یک بازار گاوی به‌حساب می‌آید.

حال اجازه دهید شروع به استفاده از روش‌های نمودارخوانی در میانگین متحرک کنیم. در این مورد از دو میانگین متحرک استفاده خواهیم کرد:

  • میانگین متحرک نمایی 20
  • میانگین متحرک ساده 100

در یک بازار روندی، میانگین متحرک به‌عنوان سطح حمایت پویا عمل می‌کند و به همین دلیل در صورتی که قیمت ارز به سمت میانگین متحرک حرکت کند، شاهد تغییر روند خواهیم بود. به مثال زیر توجه داشته باشید:

ETH CHART

هنگامی که قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک ساده 100 قرار دارد، می‌توانیم یک روند صعودی را مشاهده کنیم که نشان‌دهنده فعالیت بالای خریداران با برنامه بلندمدت است. با این حال، قیمت همچنان از میانگین متحرک نمایی 20 کمتر است؛ جایی که هر رد نزولی از میانگین متحرک نمایی 20 سبب افزایش قیمت خواهد شد.

مطلب پیشنهادی مرتبط
6 نکته مهم برای فروش موفق NFT ها

در اینجا میانگین متحرک نمایی نشان‌دهنده فعالیت بالای تریدرهای کوتاه‌مدت است و در صورت بروز یک روند نزولی، هر رد از سوی میانگین متحرک نمایی 20 می‌تواند نشان‌دهنده نقطه خرید باشد.

البته، دنبال کردن یک روند در یک بازار پرتلاطم کار ساده‌ای نیست، چراکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییرند. در ادامه دو میانگین متحرک را در یک بازار پرتلاطم به‌کار خواهیم برد:

ETH CHART 2

در اینجا می‌بینیم که قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 پایین می‌آید، اما نمی‌تواند روند صعودی بگیرد؛ حتی اگر قیمت یک شمع صعودی نزدیک میانگین متحرک نمایی ثبت کرده باشد. فشار فروش پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 و عدم حضور آن بالای میانگین متحرک ساده نشان‌دهنده بلاتکلیف بودن قیمت است و تریدرها برای ورود، به سیگنال‌های بیشتری احتیاج دارند.

بازگشت میانگین تحت چه شرایطی رخ خواهد داد؟

یکی دیگر از روش‌های نمودارخوانی، شناسایی نقطه برگشت قیمت با استفاده از میانگین متحرک و سطوح مقاومت و حمایت است. افزایش فاصله میان قیمت و میانگین متحرک نمایی 20 سبب نزدیک‌تر شدن این دو، به‌دلیل «نیروی گرانشی» به‌نام بازگشت میانگین، خواهد شد و اگر قیمت به یک سطح مقاومتی/حمایتی نزدیک شود احتمال بروز بازگشت میانگین نیز افزایش می‌یابد. به مثال زیر توجه داشته باشید:

ETH CHART 3

در تصویر بالا سطح مقاومتی افقی را می‌بینیم که در آن با افزایش فاصله میان قیمت و میانگین متحرک نمایی 20، قیمت نیز افزایش می‌یابد. در ادامه قیمت متلاطم شده و طی رخداد بازگشت میانگین، روند نزولی می‌گیرد. به‌علاوه، بروز یک شمع نزولی زیر میانگین متحرک نمایی 20 با ایجاد فشار نزولی قوی قیمت را پایین‌تر می‌آورد.

‌معرفی انواع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

درست است که میانگین متحرک، میانگین قیمت یک دارایی را طی چند شمع بررسی می‌کند، اما وقتی صحبت از نحوه محاسبه آن می‌رسد مسائل دیگری نیز مطرح می‌شوند و بر این اساس، میانگین متحرک در چهار نوع دیده می‌شود:

✅ میانگین متحرک ساده

✅ میانگین متحرک نمایی

✅ میانگین متحرک وزنی

✅ میانگین متحرک هال

در ادامه به معرفی و بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌توان قیمت میانگین یک دارایی یا ارز را در یک بازه زمانی مشخص تعیین کرد. تفاوت میانگین متحرک ساده با معدل گرفتن از دسته‌ای از دارایی‌ها این است که با ورود داده‌های جدید در میانگین متحرک، داده‌های قبلی دور ریخته شده و میانگین دوباره محاسبه می‌گردد. بر این اساس، اگر میانگین متحرک ساده برای محاسبه داده‌های ده روزه به‌کار رود، داده‌های قیمتی مرتباً به‌روزرسانی می‌شوند تا نتیجه تنها شامل ده روز اخیر باشد.

به بیان دیگر، معدل‌گیری ساده تنها میانگین قیمت را نشان می‌دهد؛ در حالی که میانگین قیمت متحرک نتایج حاصل از تمام داده‌ها را به‌صورت یک خط ممتد به نمایش می‌گذارد.

توجه داشته باشید که صرف نظر از زمان ثبت داده‌ها، تمام آنها به‌صورت برابر با یکدیگر محاسبه می‌شوند که به تریدرها برای پیدا کردن میانگین قیمت واقعی کمک می‌کند.

البته برخی تریدرها معتقدند جدیدترین تغییرات و داده‌ها ارزش بیشتری دارند و به همین دلیل میانگین متحرک ساده را موجب افزایش خطای تحلیل تکنیکال می‌دانند؛ برای حل این مشکل میانگین متحرک نمایی معرفی شده است. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

مطلب پیشنهادی مرتبط
آشنایی با پروژه STEPN و ارز دیجیتال GMT

SMA = (A1 + A2 + …An) / n

که در آن:

  • A برابر با میانگین قیمت در بازه n
  • n برابر با بازه زمانی

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

از نظر ارائه تحلیل تکنیکال بر پایه تغییرات قیمتی در گذشته، میانگین متحرک نمایی درست مانند میانگین متحرک ساده است، با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی فرمول پیچیده‌تری داشته و وزن و ارزش بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد؛ به همین دلیل، میانگین متحرک نمایی در تغییرات ناگهانی قیمت دقت بیشتری از خود نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، با اینکه میانگین متحرک ساده و نمایی ارزشمند بوده و به‌طور گسترده استفاده می‌شوند اما میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات ناگهانی کاربردی‌تر است.

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در بررسی و نمایش تغییرات قیمت‌ها سریع‌تر از میانگین متحرک ساده عمل می‌کنند، بیشتر مورد استفاده تریدرهایی هستند که اقدام به انجام معاملات در کوتاه‌مدت می‌کنند. البته از نظر بیشتر کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور می‌تواند برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کاربردی باشد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

EMA = Vt (s / 1 + d) + EMA (1 – s / 1 + d)

که در آن:

  • Vt برابر با قیمت دارایی در امروز
  • S برابر با هموارسازی
  • D برابر با تعداد روزها

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی وزن بیشتری به داده‌های جدید داده و هر چه یک داده قدیمی‌تر می‌شود، وزن و تأثیر آن نیز کاهش می‌یابد؛ درواقع این اندیکاتور قیمت هر شمع یا میله (Bar) را در یک فاکتور وزن ضرب می‌کند تا تأکید بیشتری بر داده‌های اخیر بگذارد. مجموع فاکتورهای وزن در یک محاسبه نیز همواره برابر با 100% یا 1 خواهد شد.

میانگین متحرک وزنی عموماً نسبت به میانگین وزنی ساده دقت بیشتری در توصیف تغییرات ارزش یک ارز دیجیتال داشته و عملکرد بهتری در نمایش جزئیات روند تغییرات قیمتی آن دارد؛ این موضوع از آنجایی نشأت می‌گیرد که تمام اعداد میانگین متحرک ساده با وزن یکسانی محاسبه می‌شوند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک وزنی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

WMA = 2 (P1 * n + P2 * (N – 1) + … P * n) / (n * (n + 1))

که در آن:

  • P برابر با قیمت
  • N برابر با بازه زمانی

میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال کمی با انواع سنتی‌‌تر میانگین متحرک تفاوت داشته و سعی دارد با ارائه سیگنال‌های سریع‌تر و واضح‌تر، تأخیر کمتری نسبت به اندیکاتورهای قدیمی‌تر داشته باشد. تلاش برای بهبود اندیکاتورهای قدیمی‌تر را می‌توان در فرمول محاسبه این اندیکاتور نیز مشاهده کرد؛ چراکه محاسبه میانگین متحرک هال، نیازمند محاسبه میانگین متحرک وزنی است.

در صورتی که میانگین متحرک هال صعودی باشد رنگ آن عموماً آبی نمایش داده‌شده و در صورتی که روند آن نزولی باشد، به زنگ قرمز یا نارنجی و رنگ‌های مشابه نمایش داده می‌شود.

بهترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

میانگین متحرک چگونه محاسبه می شود؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مشاهده کردیم، نحوه محاسبه میانگین متحرک کاملاً بستگی به نوع آن دارد؛ یعنی بسته به اینکه از میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی یا هال استفاده می‌کنید، باید فرمول متفاوتی را به‌کار ببرید.

میانگین متحرک چگونه محاسبه می شود؟

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

یک اندیکاتور میانگین متحرک سعی دارد میانگین تغییرات در قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص بدست آورده و نمایش دهد. تریدرها و تحلیلگران تکنیکال نیز از این اندیکاتورها برای زیرنظر داشتن روند قیمتی آن دارایی یا ارز دیجیتال و دریافت درک درستی از روند و حال و هوای بازار استفاده می‌کنند.

مطلب پیشنهادی مرتبط
همه‌چیز درباره کلکسیون NFT Okay Bears

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

قبلاً در مقاله انواع اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال اشاره کرده بودیم که استفاده ترکیبی از چند اندیکاتور بهترین روش استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است و نباید بر اساس داده‌های تنها یک اندیکاتور اقدام به تصمیم‌گیری‌های مالی کرد؛ میانگین متحرک نیز از این قاعده مستثنی نیست. درواقع برای کسب بهترین نتیجه از حضور و ترید در دنیای ارزهای دیجیتال، بهتر است در کنار به‌کارگیری میانگین متحرک، از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

استفاده از میانگین متحرک را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد که در ادامه مشاهده می‌کنید:

  1. استفاده برای شناسایی و تشخیص ایجاد یک تکانه یا تغییر در روند قیمتی یک دارایی
  2. استفاده برای پیش‌بینی روند نمودار قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت
  3. استفاده برای شناسایی روند موجود و سنجش احساسات بازار
  4. استفاده برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت در نمودار قیمت

اندیکاتور میانگین متحرک چه محدودیت‌هایی دارد؟

در این مقاله سعی کردیم در عین بررسی معنا و مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک، درباره کاربردهای آن نیز صحبت کنیم و دیدیم که قابل اطمینان بودن و اثرگذاری این اندیکاتور سبب محبوبیت آن در میان اکثر تریدرهای جهان در بازارهای مختلف شده است. این اندیکاتور محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد که در ادامه مشاهده به بررسی آنها می‌پردازیم:

✅ میانگین متحرک یک اندیکاتور با تأخیر است و به همین دلیل، سیگنال‌های حاصل از آن نیز در بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال گاهی قدیمی به‌حساب می‌آیند.

✅ میانگین متحرک تنها بر قیمت میانگین چند شمع مشخص تمرکز دارد؛ در حالی که یک تریدر باید سایر موارد نظیر اتفاقات مهم اقتصادی، حجم بازار و… را برای اتخاذ تصمیم در نظر بگیرد.

✅ ممکن است علی‌رغم دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور میانگین متحرک، همچنان شاهد کاهش قیمت باشیم.

✅ بازار ارزهای دیجیتال دارای یک الگوی رفتاری دوره‌ای است که اندیکاتور میانگین متحرک توانایی تشخیص آن را ندارد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

همان‌طور که دیدیم انواع اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند کاربردها و نقاط قوت و ضعف مختلفی داشته باشند. وقتی صحبت از تنظیمات این اندیکاتور می‌شود، نمی‌توان یک نسخه کلی برای همیشه پیچید؛ بسته به شرایط، پارامترهای اعمالی و بازه زمانی مورد بررسی باید تغییر کند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم تا با شرکت در دوره‌های آموزشی یا مطالعه بیشتر در مورد اندیکاتورهای میانگین متحرک، به درک درستی از پارامترها و کاربردهای آن رسیده و در موارد مختلف، از حالت‌های مختلف این اندیکاتور محبوب استفاده کنید.

سوالات متداول

در این بخش به برخی از پرتکرارترین سوالات در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک پاسخ خواهیم داد.

کدام اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را نشان می‌دهد؟

از اندیکاتور مک دی (MACD) برای شناسایی هم‌گرایی و واگرایی میانگین متحرک استفاده می‌شود.

اندیکاتور ایچیموکو از چند میانگین متحرک تشکیل شده است؟

اندیکاتور ایچیموکو از 5 میانگین متحرک استفاده می‌کند:

✅ تنکان‌سن (Tenkan Sen): کوتاه‌مدت و 9 روزه

✅ کیجون‌سن (Kijun Sen): بلندمدت و 26 روزه

✅ چیکو اسپن (Chikou Span): نمودار خطی قیمت آخرین معامله

✅ اسپن A: کیجون‌سن + تنکان‌سن تقسیم‌بر 2

✅ اسپن B: 52 روزه


اکسچنج سیتکس با ایجاد بستر امن معاملاتی در دنیای ارز‌های دیجیتال و تلاش شبانه‌روزی تیم خود، چشم‌اندازی فراتر از یک اکسچنج ساده برای خود در نظر گرفته است. ما می‌کوشیم تا ضمن بهره‌گیری از دانش روز دنیا، خدماتی به کاربران خود ارائه دهیم تا بتوانند با خیالی آسوده به خریدوفروش بپردازند.

به این نوشته امتیاز دهید.
ثبت نام اکسچنج ثبت نام اکسچنج

پریسا حبیبی

من پریسا حبیبی هستم؛ یک مبتلا به دیجیتال مارکتینگ! هرجا که فکرشو بکنی سرک کشیدم، از سئو و طراحی وب گرفته تا کانتنت و الی آخر!! تجربه میدانی، فنی و روانشناسی من توی حوزه مارکتینگ باعث شده خودم رو ایده پردازی بدونم که نون خلاقیتش رو می‌خوره.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا